Корреляция активов_

Корреляция Пирсона рассчитывается по изменениям цен, а не по уровням цен. Используются совпадающие интервалы; пропуски не заполняются. Недельный режим берёт последнюю доступную цену каждой завершённой недели. Фактические даты и число наблюдений показаны в результатах.

Волатильность — стандартное отклонение доходностей с приведением к году (252 дневных или 52 недельных интервала). Просадка — наибольшее снижение от предыдущего пика. Вклад в риск учитывает вес актива и его ковариацию с портфелем; отрицательный вклад возможен. Это исторические показатели, а не вероятность потери денег и не предел возможного убытка.

Модель поддерживает заданные доли ребалансировкой в начале каждого интервала. Положительные денежные средства имеют нулевую номинальную доходность; заёмная денежная доля несёт расходы по указанной годовой ставке (ставка / число интервалов в году). Плечо поддерживается ребалансировкой. Маржин-коллы и ликвидации не моделируются; исторический убыток может превысить собственный капитал. инфляция, дивиденды, комиссии и налоги не включены. Начальное значение графика — 100. Доли сохраняются только в этом браузере.

Нефть и S&P 500 пересчитываются в рубли по USDRUBF — это приближение по валютному фьючерсу, не по спот-курсу. Индексы служат ориентирами. Для фьючерсов учитываются изменения котировок без плеча, расходов на перенос и особенностей вариационной маржи; это не расчёт риска реальной маржинальной позиции.

При скачке цены более 35% за наблюдаемый дневной интервал расчёт блокируется до проверки сплита или исходных данных. Этот контроль не гарантирует, что все корпоративные действия обнаружены. При недостаточной или разорванной общей истории риск портфеля не выводится.